Есть небольшой нюанс с шенгеном финским в Париже и пр. Если это мультивиза и она уже использовалась, причем первый въезд был в Финляндию, тогда все ОК, можно выходить без проблем где угодно. Если вы первый раз ее используете не в Финляндии, могут спросить на выходе в Париж, а что это вы не в Финляндию направились, и тут уж и гостиницу смогут спросить и билет на вылет. Формально им должно быть все равно, но как-то они переживают часто... Потом не исключено, что при получении новой визы через ту же Финляндию, будут приставать, почему собственно так у вас вышло, и могут дать, например, одно-двухкратную, а не мульти и на более короткий срок. Были прецеденты.
А вообще действительно хороший вариант - погулять в перерыве. Если стыковка больше 5-6 часов, милое дело.
Из минусов "неединого" билета я бы отметила, что придется в точке пересадки получать багаж, пристраивать его, если выходить гулять, приезжать заранее для новой регистрации, то есть потерять еще часа полтора из "прогулочного" времени. Это все неважно, конечно, если пауза в районе суток, где-то будете ночевать и час-полтора не имеют значения.
Потом надо учитывать правила провоза багажа, если он предполагается не очень маленький. Если билет "единый", действуют обычно сразу же правила той компании, которая полетит через океан. А если билетов два, то уже два тюка по 23 кг могут и не зарегистрировать в Москве на первый полет в Европу
И в обратную сторону тоже - в Париже могут попросить заплатить за лишний чемодан с индейскими ковриками. Конечно, для человека с одним мелким рюкзачком это неактуально.
Мои попытки сэкономить таким способом, покупая "косые" билеты, кстати, привели меня к выводу, что мои прогулки по Европе или где-то еще по дороге прекрасно съедают выигранные пару сотен евро, а то и больше